برای این که بتوانید ریسک خود را برای حضور در بازار کاهش دهید می‌توانید قبل از ورود از استراتژی خود بک تست بگیرید. این کار به شما کمک می‌کند تا اصولی تر کار کنید و در صورتی که سیستم معاملاتی شما ضررده بود آن را اصلاح کنید. به طور کلی یک سیستم یا برنامه قبل از این که به طور گسترده مورد استفاده قرار بگیرد نیاز دارد تا امتحان خودش را پس بدهد. دنیای ترید نیز از این موضوع مستثنی نیست. در این مطلب از امیرتریدر قصد داریم بک تست گیری در متاتریدر را به طور کامل مورد بررسی قرار دهیم.
بک تست گیری چیست؟
قبل از این که نحوه Backtest گیری را مورد بررسی قرار دهیم نیاز است تا ابتدا بیشتر با آن آشنا شوید.
برای تست استراتژی و پلن معاملاتی خود نیاز دارید تا آن را در محیطی شبیه به بازار آزمایش کنید.
شرط موفقیت در بازار داشتن استراتژی و پلن معاملاتی است. اما بعد از آن که قوانین استراتژی خود را نوشتید با یک چالش روبه رو هستید. از کجا معلوم این قوانین سودده باشند؟ پاسخ به این سوال سخت نیست. می‌توانید Strategy خود را در گذشته بازار امتحان کنید. سودها و زیان های خود را بررسی کنیم و ببینید برنده هستید یا بازنده.
ممکن است پیش خودتان بگویید نتایج گذشته بازار نمی‌تواند آینده بازار را تضمین کند. حق با شماست اما به هر حال چراغ راهی است. معمولا وقتی یک Strategy در گذشته بازار جواب می‌دهد احتمالا در آینده نیز می‌تواند درست کار کند. این کار خیلی بهتر از این است که بدون هیچ بررسی در گذشته بازار و صرفا با یک سری قوانین بخواهید وارد مارکت شوید.
بیایید این مورد را با یک مثال توضیح دهیم. فرض کنید یک دانشجوی پزشکی را صرفا به دلیل این که چند واحد دانشگاهی پاس کرده است به اتاق عمل بفرستند و از او بخواهند عمل قلب باز انجام دهد😲متاسفانه با چنین کاری فقط بیمار را راهی دیار باقی خواهیم کرد😀.
ترید هم یک شغل است که نیاز به تخصص دارد و رسیدن به مهارت در آن از جراحی قلب هم سخت تر است. پس مراحل یادگیری آن را با حوصله پشت سر بگذارید.
فواید بک تست
در ادامه به معرفی فوایدی که گرفتن بک تست دارد می‌پردازیم. این موارد عبارتند از:
- تسلط به قوانین استراتژی
- شناخت ماهیت انتظارات در استراتژی
- ایجاد دیتای لازم برای مدیریت سرمایه
- کمک به کنترل احساسات
تسلط به قوانین استراتژی
اولین فایده بک تست گیری مسلط شدن بیشتر به قوانینتان است. زمانی که شما در گذشته هزاران بار Strategy خود را در بازار پیاده کرده باشید می‌توانید با چشمان بسته هم به دنبال نقاط مناسب معاملاتی بگردید (البته با کمی اغراق😄). زیرا هر موردی که برای ما تبدیل به عادت شود می‌توانیم آن را با سرعت بیشتر و خطای کمتر به کار ببریم.
شناخت ماهیت انتظارات در استراتژی
فرض کنید در بک تست مشخص شود که قوانین شما در 80 درصد مواقع درست کار می‌کند. در چنین وضعیتی دیگر نیاز نیست در انتظار سودهای بزرگ باشید. حال اگر بتوانید با سود کوچک هم از معاملات خارج شوید شما در کل برنده خواهید بود. البته به شرطی که ضررهای آن 20 درصد مواقع آنقدر بزرگ نباشد که حسابتان را وارد ضرر کند.
یا مثلا Strategy شما در طول یک ماه فقط دو بار سیگنال خرید داده است. پس نمی‌توانید انتظار داشته باشید که هر روز در مارکت برای شما فرصت معاملاتی وجود داشته باشد.
ایجاد دیتای لازم برای مدیریت سرمایه
برای نوشتن برنامه جامع مدیریت سرمایه نیاز است که شما تکلیف استراتژی خود را در گذشته بازار روشن کرده باشید و برای سوالات زیر پاسخ مناسب پیدا کرده باشید. این سوالات عبارتند از:
بیشترین تعداد ضررهای متوالی شما چقدر است؟
بیشترین مقدار ضررهای متوالی چقدر است؟
تعداد معاملات با سود بسته شده؟
بیشترین مقدار ضرر؟
تعداد معاملات با ضرر بسته شده؟
بیشترین مقدار سود؟
و ….
تا وقتی نتوانید برای این سوالات پاسخ مناسب پیدا کنید چطور می‌خواهید مدریت سرمایه درست انجام دهید؟
کمک به کنترل احساسات
بخشی از موفقیت یک تریدر به کنترل احساسات او بستگی دارد. وقتی یک استراتژی در مراحل بک تست خوب و موفق عمل کرده باشد به معامله گر حس خوبی القا می‌کند و به او اعتماد به نفس می‌دهد و با واقعیت‌های استراتژی اش رو به می‌شود.
مثلا شما متوجه می‌شوید این استراتژی در برهه‌ای از زمان 12 ضرر متوالی داشته است اما باز هم سودآور بوده است. با این وجود مثلا شما 5 معامله باز کرده‌اید و همه آن ها با ضرر بسته‌اید. حال با نگاه به گذشته استراتژیتان باعث می‌شود خودتان را نبازید و بتوانید معاملات بعدی را به درستی مدیریت کنید.
بک تست گیری در متاتریدر
به طور کلی بک تست گیری بسته به این که سیستم معاملاتی شما ربات محور است یا تصمیم محور متفاوت است و به دو دسته زیر تقسیم می‌شود:
- بک تست گیری اتوماتیک
- بک تست گیری دستی
زمانی که حرف از Backtest می‌شود بیشتر افراد فکر می‌کنند مختص به سیستم های اتوماتیک وار و ربات گونه است. اما این اشتباه است و بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی مانند متاتریدر نیز این امکان را در اختیار شما قرار می‌دهند.
در این مطلب قصد داریم بک تست گیری در متا تریدر 4 را مورد بررسی قرار دهیم.
برای این کار نیاز دارید که متاتریدر را نصب کنید و یک حساب کاربری در آن ایجاد کنید.
آشنایی و دانلود Metatrader به مطلب متاتریدر 4 و 5 مراجعه کنید.
اگر قصد Backtest به صورت دستی دارید نیاز است تا کار با کلیدها میانبر را یاد بگیرید. برای این که بتوانید یک کندل جلو بروید کلید f12 را بزنید و برای عقب رفتن از shift+f12 استفاده کنید. برای نتیجه گیری کلی می‌توانید ctrl+f را بزنید.
اگر هم قصد بک تست به صورت اتوماتیک را دارید باید اکسپرت نصب کنید. نام Expertای که برای این کار استفاده می‌شود Soft4FX است.
برای نصب این اکسپرت از تب بالایی متاتریدر مسیر File < Open Data Folder < Mql4 را پیش ببرید و سپس در پوشه Experts فایل را Past کنید.
پس از نصب صحیح از تب بالایی بر روی View کلیک کنید و سپس Tester Strateg را بزنید.
همانظور که در تصویر مشاهده می‌کنید در بین اکسپرت ها موجود بر روی Soft4FX Forex amirtrader کلیک کنید. تایم فریم و جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید و Start را بزنید.
حال به محیط اصلی متاتریدر برگردید و در تب بالا بر روی Auto Trading بزنید.
اگر در این بازار تازه کار هستید می‌توانید با مشاهده دوره آموزش فارکس مجموعه امیر تریدر با تمام مفاهیم اولیه مورد نیاز در این بازار آشنا شوید.
جالب و کاربردی بود. خیلی میشه ازش استفاده کرد