استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی و اهمیت آن یکی از مباحث مهم در دنیای ترید است که اکثرا در مورد آن صحبت می‌شود اما در مورد چگونگی ایجاد آن کمتر بحث می‌شود. با توجه به اهمیتی که این موضوع برای موفقیت و ماندگاری در بازار  دارد تصمیم گرفتیم در این مطلب از امیر تریدر آن را به طور کامل مورد بررسی قرار دهیم. تنها نکته ای که قبل از شروع بهتر است به آن اشاره کنم این است که سعی کنید برای انتخاب Trading strategy به واقعیت‌ها توجه کنید و از خیال پردازی دوری کنید.

آن چه در این مطلب می‎‌خوانیم:

استراتژی معاملاتی چیست؟

گام های ایجاد استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی معاملاتی شامل تجزیه و تحلیل بازار برای تعیین بهترین نقاط ورود و خروج، اندازه موقعیت و زمان معاملات است. Strategy از واژه Strategos که یک کلمه یونانی است گرفته شده است. این واژه یک کلمه نظامی است و به معنای داشتن برنامه برای خنثی کردن نقشه‌های دشمن و به کار گیری اقدامات مناسب است. ناپلئون بناپارت یکی از استراتژیست‌های میدان جنگ بود که می‌توانست تمامی حرکات دشمن را قبل از جنگ پیش بینی نماید و برای مقابله با آن از راهکار مناسب استفاده کند. احتمالا این سوال برایتان پیش آمده است که این موضوع چه ربطی به مارکت دارد؟😅 باید بدانید که دنیای معامله گری شباهت عجیبی به میدان جنگ دارد و شما فرمانده این جنگ هستید.

در بازارها هیچ قطعیتی وجود ندارد و استراتژی معاملاتی به ما کمک می‌کند به گونه‌ای عمل کنیم که احتمال برد ما بیشتر باشد. علاوه بر این اجازه نمی‌دهد که کنترل معاملات به دست احساسات بیفتد. البته این واقعیت را در نظر بگیرید که همیشه تعدادی از معاملات خود را از دست خواهید داد. زیرا تحلیل تکنیکال و فاندامنتال یک علم قطعی و 100 درصدی نیست که در آن دو به علاوه دو برابر با چهار شود. در ترید نکته حائز اهمیت این است که برآیند معاملات شما سودده باشد و ممکن است در این میان چندین بار هم ضرر کنید.

استفاده از خطوط حمایت و مقاومت، اندیکاتور ایچیموکو، الگوهای هارمونیک، انواع سبک های پرایس اکشن، اندیکاتور RSI و … سبک‌های معاملاتی هستند و به معنای Strategy نیستند. بلکه فقط پیش نیاز برای چیدن استراتژی هستند.

نویسنده کتاب شیوه لاک پشت‌ها جمله جالبی درباره معامله گری دارد:

کسانی که استراتژی‌های ساده دارند، سود بیشتری از بازار دریافت می کنند.

بنابر این «جمله نبوغ در سادگی است» در بازارهای مالی نیز صدق می‌کند. در مارکت سبک‌های مختلفی برای ترید وجود دارد. این که در ابتدا شما همه این روش‌ها را امتحان کنید تا به سبک مناسب خود برسید مشکلی ندارد. اما این که بخواهید در هر ترید و پوزیشنی که می‌خواهید باز کنید از همه روش ها با هم استفاده کنید مسئله ساز خواهد بود. بسیاری از این متدها با هم سازگاری ندارد و سیگنال‌هایی مخالفی می‌دهد. هیچ جام مقدسی و بهترینی سبکی وجود ندارد. به تعداد آدم‌های کره زمین Strategy می‌تواند وجود داشته باشد ( با کمی اغراق😅). بنابراین سعی کنید با توجه به شناختی که از خود پیدا می‌کنید استراتژی خود را بچینید و کور کورانه از کسی تقلید نکنید.

استراتژی معاملاتی

گام های ایجاد استراتژی معاملاتی

در نظر گرفتن 3 گام زیر می‌تواند به شما برای ایجاد استراتژی کمک کند:

گام اول:  انتخاب بازار و تایم فریم مناسب     

درست در زمانی که یک قدمی  Trading strategy هستید باید به دو سوال زیر جواب دهید:

  • میزان سرمایه شما چقدر است؟
  • در چه تایم فریمی می‌خواهید معامله کنید؟

میزان سرمایه شما چقدر است؟

حجم نقدینگی یکی از ملاک های مهم انتخاب بازار است. فرض کنید شما 300 هزار دلار سرمایه دارید و می‌خواهید یک معامله گر روزانه باشد و هر روز چند درصد سود از بازار بگیرید. اگر بخواهید در ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنید فقط می‌توانید روی اتریوم و بیتکوین پوزیشن بگیرید و نمی‌توانید بر روی سایر آلتکوین‌ها که شاید در طول 24 ساعت گذشته نصف این مبلغ هم گردش نداشته اند وارد شوید.

شما با این میزان سرمایه دقیقا مانند کشتی تایتانیک هستید😊 که در هر عمقی نمی‌ تواند حرکت کند و در صورتی که اشتباه کنید از سرمایه شما فقط یک رز باقی می‌ماند.

فعالیت در بورس ایران نیز مشابه همین جریان است و فقط تعداد کمی از نمادها را می‌توانید مورد معامله قرار دهید و در هر بار خرید و فروش به تنهایی صف خرید و فروش ایجاد می‌کنید. با این حجم از سرمایه فقط بازار فارکس است که مناسب شما است زیرا حجم نقدینگی در این مارکت بسیار بالا است.

در چه تایم فریمی می‌خواهید معامله کنید؟

 انتخاب تایم فریم رابطه مستقیمی با شخصیت شما دارد. انتخاب تایمی که متناسب با شخصیت است می‌تواند سوددهی شما را در بازار افزایش دهد. تایم فریم های پایین مانند 1 و 5 دقیقه سرعت عمل بالایی می‌خواهد و استرس بالایی دارد علاوه بر این باید تسلط بیشتری به تحلیل تکنیکال داشته باشید. اما در عوض نیاز نیست که شما دائما بازار را چک کنید و فقط بخشی از روز را به ترید اختصاص می‌دهید. اما در تایم فریم های بالا مانند 4 ساعته همه چیز برعکس است. پس چیدن استراتژی معاملاتی ابتدا با انتخاب تایم مناسب آغاز می‌شود.

گام دوم: طراحی قوانینی برای ورود به معامله

برای ورود به معامله باید دقت داشته باشید ورود زود هنگام یا دیر هنگام نداشته باشید. مثلا اگر طبق تحلیل باید صبر کنید تا قیمت پایین تر بیاید اما شما به دلیل ترس جا ماندن از بازار زودتر وارد معامله می‌شوید به این معنی است که شما هنوز به روانشناسی ترید آگاه نیستید. بدتر از این حالت زمانی است که شما ورود زود هنگام داشته باشید و پس از ورود بازار هیچ تحرکی نداشته باشد و سرمایه شما دچار خواب شود.

برای رفع این مشکلات شما باید صبور باشید و منتظر بمانید تا قیمت نقطه مد نظر شما را لمس کند.  برای ورود باید به دنبال شرط ‌هایی برای بررسی و ارزیابی قیمت باشید. مثلا سطوح حمایت و مقاومت را در نظر بگیرید و هنگامی که قیمت به این سطوح نزدیک شد به دنبال تائیدیه (مشاهده واگرایی منفی در ار اس ای یا کاهش مومنتوم) برای باز کردن پوزیشن باشید. پس سه شرط زیر را برای ورود به معامله در نظر بگیرید:

  • ورود قیمت به محدوده مناسب
  • شرط‌ هایی برای تائید نواحی
  • شرط‌ هایی برای تائید تریگر ورود

تعین حد ضرر: تعیین حد ضرر روش‌های مختلفی دارد اما به طور کلی می‌توان گفت حد ضرر نقطه‌ای است که دلایل ورود شما به معامله منقضی ‌می‌شود.

تعیین حد سود: اگر نتوانید از سودهایتان محافظت کنید چیزی برای پوشش دادن ضررهایتان ندارید و دیر یا زود سرمایه خود را از دست می‌دهید. بسیاری از افراد با حد ضرر مشکلی ندارند اما برنامه‌ای برای محافظت از سودهایشان ندارند. بهتر است این موضوع را در نظر بگیرید که در بازار هیچ قطعیتی وجود ندارد و ممکن است در یک کندل تمامی سودهای خود را از دست بدهید. پس این کار را جدی بگیرید.

استراتژی معاملاتی

گام سوم: از استراتژی خود بک تست بگیرید

پس از این که قوانین خود را نوشتید سوالی که پیش می‌آید این است که از کجا بفهمیم این استراتژی به درستی عمل می‌کند؟ رفع این مشکل کار سختی نیست، می‌توانیم این موارد را در گذشته بازار چک کنیم و بر آیند سودها و ضررها را یادداشت کنید تا متوجه شوید Trading strategy شما برنده است یا خیر.

ممکن است این سوال برایتان پیش بیاید که گذشته بازار چه ربطی به آینده بازار دارد؟ موافقم، اما به هر حال این کار چراغ راه است. معمولا زمانی که یک استراتژی در گذشته بازار جواب می‌دهد در آینده نیز می‌تواند خوب عمل کند و این بهتر از این است که بدون هیچ تستی سرمایه خود را وارد بازار کنیم و آن را در معرض خطر قرار دهیم.

یک دانشجوی پزشکی را در نظر بگیرید. اگر در همان ابتدا با مطالعه چند کتاب و پاس کردن واحدهای دانشگاهی به اتاق عمل برود و جراحی انجام دهد قطعا بیمار را راهی دیار باقی می‌کند😥 بنابراین معمولا این افراد در ابتدا بر روی جنازه‌ها تمرین می‌کنند، سپس دستیار جراح‌های متخصص می‌شوند و در نهایت به اتاق عمل می‌روند.

ترید هم مانند جراحی قلب یک تخصص است و حتی از آن هم سخت تراست. برای موفقیت در آن باید مراحل رشد و تکامل را با حوصله و تمرکز پشت سر بگذارید. استفاده از بک تست مزایای زیادی دارد که عبارتست از:

تسلط به قوانین استراتژی

وقتی در گذشته بازار قوانین خود را 100 بار پیاده کرده باشید، می‌توانید چشم بسته هم به دنبال شرایط استراتژی بر روی چارت باشید و این به این معنی است که استراتژی معاملاتی شما به عادت تبدیل شده است. هر چیزی که به عادت تبدیل شود بسیار سریع و بدون اشتباه انجام می‌شود.

شناخت ماهیت انتظارات از استراتژی

فرض کنید در بک تست شما مشخص شود که استراتژی شما در 80 درصد مواقع درست عمل می‌کند. بنابر این حتی اگر به سودهای کوچک هم از معاملات خارج شوید در پایان برآیند شما مثبت خواهد بود. یا این که متوجه شدید که Strategy شما در ماه فقط دو سیگنال می‌دهد بنابراین دیگر انتظار ندارید هر روز سیگنال خرید یا فروش داشته باشید.

ایجاد دیتای لازم برای مدیریت سرمایه

برای نوشتن برنامه جامع مدیریت سرمایه باید تکلیف استراتژیتان را در گذشته بازار مشخص کرده باشید و برای تک تک سوالات زیر جواب پیدا کرده باشید:

تعداد ضررهای متوالی، بیشترین تعداد ضررهای متوالی، بیش‌ترین مقدار سود، بیشترن مقدار ضرر، تعداد معاملات درسود یا ضرر بسته شده، مجموع سودها و ضررها و …

کمک به کنترل احساسات

بخشی از موفقیت یک معامله‌گر به کنترل احساسات بر روی معاملات برمی‌گردد. وقتی یک استراتژی در مراحل بک تست موفق عمل کرده باشد به معامله گر اعتماد به نفس کافی را می‌دهد تا با واقعیت های استراتژی اش رو به رو شود. مثلا اگر استراتژی شما در گذشته 12 ضرر پشت سر هم داشته است. بنابراین اگر در 5 معامله را هم با ضرر ببندد نگاه به گذشته باعث می‌شود خودش را نبازد و در معامله بعدی هوشیارانه تر عمل کند.   

سخن پایانی

از نظر وارن بافت دو قانون طلایی دربازارها جود دارد.  اول حفظ سرمایه و دوم توجه به قانون اول. بنابراین بهترین استراتژی معاملاتی هم زمانی جواب می‌دهد که با مدیریت ریسک درست همراه باشد. داشتن Strategy به این معنی نیست که شما از تحلیل تکنیکال استفاده کنید. بلکه  Technical جزئی از یک استراتژی است. برای این که بتوانید در بازار موفق عمل کنید باید برای حضور در بازار و رویدادهای مختلفی که اتفاق می‌افتد برنامه داشته باشید.

چقدر سابقه حضور در بازار را دارید؟ شما چه مواردی را در استراتژی معاملاتی خود لحاظ کرده اید؟

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هشت + شانزده =