چطور از میانگین متحرک یا Moving Average استفاده کنیم؟

میانگین متحرک (Moving Average) یکی از متداول ترین اندیکاتورهای تکنیکال است. Moving Average به سادگی به تریدر در مشخص کردن نوسانات قیمتی کمک می‌کند تا بتواند روندهای واقعی بازار را از میان نویزهای معمولی تشخیص دهد.

منظور از Moving Average، این است که شما میانگین قیمت بسته شدن یک جفت ارز را برای تعداد دوره‌های “X” می‌گیرید. بر روی چارت به این صورت خواهد بود:

میانگین متحرک (Moving Average)

ترجمه: میانگین متحرک بسته شدن در 10 بازه زمانی گذشته.

همانطور که می بینید، Moving Average به نظر مانند یک خط خمیده بر روی قیمت قرار گرفته است (که توسط کندل‌های ژاپنی نشان داده می‌شود). این نوع اندیکاتور تکنیکال «همپوشانی نمودار» یا “chart overlay“ نامیده می‌شود. مانند هر اندیکاتور تکنیکال دیگر، اندیکاتور میانگین متحرک (MA) برای کمک به پیش‌ بینی قیمت‌های آینده استفاده می‌شود.

اما چرا نباید فقط به قیمت نگاه کرد تا ببینیم چه اتفاقی می‌افتد؟

دلیل استفاده از Moving Average صرفاً بررسی قیمت نیست. بلکه باید این واقعیت را در نظر گرفت که در بازارهای مالی همیشه روندها در خطوط مستقیم حرکت نمی‌کنند. قیمت ممکن است حرکت زیگ زاگ داشته باشد، بنابراین میانگین متحرک به هموار کردن حرکات تصادفی قیمت کمک می‌کند و به شما کمک می‌کند روند اصلی را در نمودار تشخیص دهید.

با مشاهده شیب میانگین متحرک، می‌توانید جهت روند را بهتر تعیین کنید؛ زیرا همانطور که گفته شد اندیکاتور مMoving Average پرایس اکشن را بهتر مشخص می‌کند. میانگین متحرک انواع مختلفی دارد و هر یک از آنها اطلاعات منحصر به فردی را به تریدر ارائه می‌کند. به طور کلی، هرچه Moving Average بهتر نمودار را ساده سازی کند، واکنش آن به حرکت قیمت کندتر است. هر چه Moving Average پر نوسان تر باشد به قیمت، واکنش سریع تری نشان می‌دهد.

برای بیشتر مسطح کردن میانگین متحرک، باید میانگین قیمت‌های بسته شدن را در بازه زمانی طولانی‌ تری دریافت کنید.

چطور طول بازه انتخابی مناسب را برای میانگین متحرک انتخاب کنیم؟

طول بازه انتخابی یا تعداد دوره‌های گزارش شده بر نحوه نمایش Moving Average در نمودار قیمت تأثیر می‌گذارد. هر چه این بازه زمانی انتخابی کوتاه تر باشد، نقاط داده‌ای که در محاسبه میانگین متحرک گنجانده می‌شوند نیز کمتر است، در نتیجه میانگین متحرک به قیمت فعلی نزدیک‌ تر می‌شود. البته لازم به ذکر است که این کار کارایی آن را کاهش می‌دهد و ممکن است بینش کمتری نسبت به روند کلی نسبت به خود قیمت فعلی ارائه دهد.

هر چه طول بازه انتخابی بیشتر باشد و هر چه نقاط داده بیشتری در محاسبه Moving Average گنجانده شود، به این معنی است که هر قیمت تاثیر کمتری بر میانگین خواهد گذاشت. اگر نقاط داده بیش از حد وجود داشته باشد، نوسانات قیمت ممکن است مسطح شوند و نتوانید هیچ نوع روندی را تشخیص دهید!

هر یک از این شرایط می‌تواند تشخیص تغییر جهت قیمت در آینده نزدیک را دشوار کند.

به همین دلیل، مهم است که طول بازه انتخابی (یا دوره‌هایی) را طوری انتخاب کنید که سطح جزئیات قیمت را متناسب با بازه زمانی معاملات شما ارائه می‌کند.

هنگام استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک به یاد داشته باشید که میانگین‌های متحرک داده‌های قیمت را واضح تر می‌کنند تا یک اندیکاتور تکنیکال مطابق روند را تشکیل دهند. آنها جهت قیمت را پیش بینی نمی کنند؛ بلکه جهت فعلی را با اندکی تاخیر نشان می‌دهند.

تفاوت میانگین های ساده و نمایی

تفاوتی که میانگین ساده و نمادین باهم دارند در نحوه محاسبه میانگین قیمت می باشد. برای محاسبات میانگین متحرک نمایی، ارزش بیشتری به داده های قیمتی که اخیرا وجود دارد اختصاص داده می شود و هنگام تغییر جهت قیمت واکنش های سریع تری از خود نشان می دهد؛ به همین خاطر ممکن است میانگین نمایی، سیگنال های سریع تری ولی کاذب ارائه کند.

در فرمول میانگین متحرک ساده، اطلاعات قیمتی تمام کندل استیک های آن دوره را یکسان در نظر می گیرد و  سرعت کمتری در انطباق خود با نوسانات جاری دارد؛ به همین دلیل با استفاده از فرمول میانگین متحرک ساده سیگنال های کاذب کم تری وجود خواهد داشت.

توجه داشته باشید کسانی که از این نوع سیگنال استفاده می کنند تغییراتی که در جهت روند رخ می دهد را کمی دیرتر متوجه خواهند شد.