میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست؟

میانگین متحرک نمایی (EMA) یک میانگین متحرک معتبر است که روند، هم صعودی و هم نزولی، یک دارایی مالی را در یک دوره زمانی معین اندازه‌گیری می‌کند. میانگین متحرک نمایی در معاملات برای تعیین افزایش یا کاهش قیمت استفاده می‌شود و می‌تواند به پیش بینی جهت قیمت در آینده کمک کند. EMA جزو اندیکاتور تحلیل تکنیکال می‌باشد که به معامله گران برای انجام معاملات به صورت دقیق کمک می کند و نشان دهنده تغییر قیمت یک دارایی، در یک دوره زمانی مشخص می باشد.

سیگنال فارکس

میانگین‌های متحرک اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که هدف آن‌ها «هموارسازی» نوسانات قیمت به منظور کمک به جداسازی روندها از فعالیت عمومی بازار است. این اندیکاتور محبوبیت زیادی در بین تریدرها دارد؛ زیرا می‌تواند در تمام بازارهای مالی استفاده شود.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

استفاده از میانگین متحرک نمایی در معاملات به این معناست که این اندیکاتور سریعتر با تغییرات قیمت سازگار می‌شود، که یک مزیت نسبت به میانگین متحرک ساده است. بنابراین، میانگین متحرک نمایی بر تصمیمات تریدرها دقیقاً در لحظه‌ای که معامله را بر اساس حرکات دقیق قیمت انجام می‌دهند، بر خلاف آنچه در نمودارهای معاملاتی در گذشته اتفاق می‌افتاد، تأثیر می‌گذارد.

از آنجایی که در محاسبه این میانگین وزن بیشتری به داده‌های قیمت اخیر و وزن کمتر به داده‌هایی که در اوایل روز معاملاتی داده می‌شود، این میانگین نسبت به هرگونه تغییر در داده‌های قیمت حساس‌تر است و از لحاظ نظری، برای درک اینکه قیمت ممکن است در کدام جهت حرکت کند، گزینه مناسب‌تری است.

تفاوت میانگین متحرک نمایی و ساده

برخلاف میانگین متحرک ساده (SMA)، که محاسبه میانگین قیمت یک اوراق بهادار در طول زمان معین را نشان می‌دهد، میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر می‌دهد. با این حال، مانند بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکال، EMA زمانی که با اجزای خود استفاده می‌شود بهتر عمل می‌کند تا به تنهایی؛ زیرا EMA به تنهایی نمی‌تواند موفقیت را تضمین کند.

روش محاسبه میانگین متحرک نمایی

برای یادگیری نحوه محاسبه میانگین متحرک نمایی، ابتدا باید میانگین متحرک ساده محاسبه شود تا مقدار اولیه EMA بدست آید.

برای یافتن میانگین متحرک ساده، باید میانگین تعداد نقاط داده گذشته را که اغلب قیمت‌های بسته شدن هستند، بیابید. اگر به دنبال میانگین متحرک ساده 50 روزه یک دارایی مالی هستید، قیمت‌های بسته شدن در 50 روز گذشته با هم جمع شده و سپس بر 50 تقسیم می‌شوند. در مرحله دوم، ضریب وزنی دهی (یا ثابت هموار سازی) را محاسبه کنید. این امر با تقسیم 2 بر تعداد بازه‌های زمانی به اضافه 1 اتفاق می‌افتد.

ثالثاً، میانگین متحرک نمایی را برای هر روز بین مقدار اولیه میانگین متحرک نمایی و روز جاری با استفاده از قیمت، ضریب و مقدار میانگین متحرک نمایی دوره زمانی قبلی محاسبه کنید.

فرمول میانگین متحرک نمایی

• تعداد روزها ÷ (مجموع دوره – تعداد روزها) =  میانگین متحرک ساده
• (دوره زمانی + 1) ÷ 2 = ضریب وزنی (یا ثابت هموارسازی)
• EMA روز قبل + ضریب وزنی × (EMA روز قبل –  قیمت بسته شدن) = EMA

چطور از اندیکاتور EMA استفاده کنیم؟

هنگامی که یک تریدر از یک اندیکاتور میانگین متحرک نمایی در استراتژی خود استفاده می‌کند، ممکن است زمانی که قیمت در نزدیکی خط EMA یا درست زیر آن قرار می‌گیرد، خرید را انتخاب کند. از سوی دیگر، زمانی که EMA در حال کاهش است، تریدرها می‌توانند زمانی که قیمت به سمت متحرک یا درست بالاتر از EMA حرکت می‌کند، فروش را انتخاب کنند.

ورود به آلپاری

EMA می تواند شاخصی برای سطوح حمایت و مقاومت باشد. هنگامی که EMA در حال افزایش است، از پرایس اکشن حمایت می‌کند؛ در حالی که وقتی EMA در حال کاهش در برابر پرایس اکشن مثبت مقاومت می‌کند.

با این حال، یک اشکال کلیدی میانگین متحرک نمایی این است که بر اساس داده‌های تاریخی عمل می‌کند، بنابراین نمی‌تواند حرکات آینده قیمت را پیش‌ بینی کند. علاوه بر این، EMA همچنین می‌تواند مستعد سیگنال‌های نادرست باشد، مانند مثبت کاذب و منفی کاذب، که می‌تواند تریدرها را گمراه کند.