میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی | انواع Moving Averages

در مقالات قبلی به بررسی اندیکاتور میانگین متحرک (MA) یا Moving Averages و نحوه استفاده از آن پرداختیم. اندیکاتور Moving Averages دو نوع اصلی دارد:

1. MA ساده (SMA)
2. MA نمایی (EMA)

در این مقاله این دو نوع MA را مقایسه خواهیم کرد.

نمایی (EMA)

وقتی نیاز به نوعی از Moving Averages دارید که نسبتا سریع به پرایس اکشن واکنش نشان دهد، استفاده از یک بازه زمانی کوتاه مدت در میانگین متحرک نمایی (EMA) بهترین راه حل است.

برای مدت محدود عضویت در کانال VIP رایگان شد!

چند نمونه از رضایتمندی و سود روزانه اعضای کانال VIP، اگه شماهم داخل بروکر حساب واقعی داری همین حالا فرم زیر را پر کن و رایگان عضو کانال VIP شو.

شماره تماس

با کدام بروکر کار میکنید

بروکری که در آن حساب دارید در بروکری عضو نیستم آلپاری آمارکتس لایت فایننس اوربکس اوپوفایننس بروکر های دیگر

عضویت سریع

اطلاعات شما ثبت شد، به زودی باهاتون تماس میگیریم.

این میانگین به شما در تشخیص زودتر روندها کمک می‌کند، این موضوع منجر به سود بیشتر می‌شود. در واقع، هر چه زودتر یک روند را پیدا کنید، بهتر می‌توانید از آن استفاده کرده و کسب سود کنید.

از آنجایی که میانگین متحرک خیلی سریع به قیمت پاسخ می‌دهد، ممکن است فکر کنید روندی در حال شکل گیری است؛ در حالی که شما فقط شاهد یک افزایش قیمت بودید. نقطه ضعف استفاده از میانگین متحرک نمایی این است که ممکن است در طول دوره‌های ادغام دچار اشتباه شوید. در حالی که Moving Averages ساده متفاوت است.

Moving Averages ساده (SMA)

هنگامی که می‌خواهید میانگین متحرکی داشته باشید که برای پاسخگویی به عملکرد قیمت کندتر عمل کند، میانگین متحرک ساده (SMA) با بازه زمانی طولانی تر بهترین گزینه است. این نوع Moving Averages زمانی که از بازه‌های زمانی بزرگ تر استفاده می‌کنید عملکرد خوبی دارد؛ زیرا می‌تواند ایده‌ای از روند کلی به شما بدهد.

اگر چه پاسخ به پرایس اکشن در MA ساده کند است؛ اما احتمالا می‌تواند به شما کمک کند تا روندها را به درستی تشخیص دهید.

ضعف این اندیکاتور در این است که کند بودن آن ممکن است باعث شود روند را از دست دهید یا با تاخیر متوجه آن شوید. در این شرایط ممکن است قیمت ورودی خوب یا معامله را به طور کلی از دست بدهید.

میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده چه تفاوتی باهم دارند؟

تفاوت مهم و اصلیی که بین میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده وجود دارد، میزان حساسیت هرکدام از آن ها به تغیرات داده های مورد استفاده می باشد.

در هر دو این اندیکاتورها برای میانگین از قیمت در دوره‌های مختلف استفاده می‌شود، اما میانگین متحرک نمایی تاثیری که از داده‌های آخر می‌پذیرد بیش تر است و به همین خاطر می‌تواند تغییرات را با سرعت بیشتری نسبت به میانگین متحرک ساده نمایش دهد. به همین دلیل معامله گران از میانگین متحرک نمایی بیش تر از میانگین متحرک ساده در انجام معاملات خود استفاده می کنند.

از کدامیک استفاده کنیم؟

به طور کلی در میانگین متحرک، هر چه دوره زمانی طولانی ‌تر باشد، واکنش به حرکت قیمت نیز کند تر خواهد بود.

اما در شرایط مساوی، میانگین متحرک نمایی قیمت را دقیق تر از Moving Averages ساده دنبال می‌کند. به همین دلیل، Moving Averages نمایی معمولاً برای معاملات کوتاه مدت مناسب تر در نظر گرفته می‌شود.

البته همان ویژگی‌هایی که Moving Averages نمایی را برای معاملات کوتاه‌ مدت مناسب ‌تر می‌کند، اثر بخشی آن را در معاملات طولانی‌ مدت محدود می‌کند.

از آنجایی که میانگین متحرک نمایی زودتر از میانگین متحرک ساده به حرکات قیمتی واکنش نشان می‌دهد، برای استفاده از نقاط مناسب ورود و خروج در بازه‌های زمانی کوتاه‌ تر، مانند نمودار روزانه، ایده‌آل نیست.

میانگین متحرک نمایی با تاخیر کمتری که دارد، تمایل دارد که قیمت را هموار کند. این موضوع آن را به یک اندیکاتور روند خوب تبدیل می‌کند، و به آن اجازه می‌دهد زمانی که قیمت بالاتر از SMA است لانگ و زمانی که قیمت زیر SMA است شورت بماند.

انتخاب اندیکاتور مناسب کاملا به شما بستگی دارد

بسیاری از تریدرها چندین Moving Averages مختلف طراحی می‌کنند تا هر دو طرف داستان را به آنها ارائه دهد. آن‌ها ممکن است از میانگین متحرک ساده‌ تر برای یافتن روند کلی استفاده کنند و سپس از میانگین متحرک نمایی کوتاه‌ تر برای یافتن زمان مناسب برای ورود به معامله استفاده کنند. تعدادی استراتژی‌ معاملاتی وجود دارد که بر اساس استفاده از میانگین متحرک ساخته شده‌اند.

انواع مختلف Moving Averages را با دوره‌های مختلف آزمایش کنید. با گذشت زمان، متوجه خواهید شد که کدام نوع MA عملکرد بهتری برای شما دارد.