آموزش بک تست گیری در متاتریدر – بررسی 2 روش
- زمان مطالعه: 12 دقیقه
بک تست (Backtesting) یک فرآیند مهم در معامله‌گری متاتریدر (MetaTrader) است که به شما کمک می‌کند بررسی و ارزیابی استراتژی‌های معامله‌گری خود را با استفاده از داده‌های سابقه انجام دهید. در اینجا به شما آموزش بک تست گیری در متاتریدر را ارائه می‌دهم و تفاوت آن را با روش بک تست گیری به صورت دستی و مزایا و معایب هرکدام را بررسی میکنیم:
چند نمونه از رضایتمندی و سود روزانه اعضای کانال VIP، اگه شماهم داخل بروکر حساب واقعی داری همین حالا فرم زیر را پر کن و رایگان عضو کانال VIP شو.
آموزش بک تست گیری در متاتریدر به صورت خودکار
بک تست به صورت خودکار (Automated Backtesting) در متاتریدر به معامله‌گران امکان می‌دهد تا استراتژی‌های معامله‌گری خود را با استفاده از نرم‌افزار اجرا کرده و عملکرد آن‌ها را بر اساس داده‌های تاریخی ارزیابی کنند. این فرآیند به شما اطلاعات مفیدی در مورد عملکرد استراتژی‌های مختلف در بازارهای مختلف ارائه می‌دهد.
مزایا و معایب بک تست به صورت خودکار
مزایا:
- سرعت: این روش به شما امکان می‌دهد تا به سرعت، استراتژی‌های مختلف را در چندین بازار و بازه زمانی مختلف تست کنید.
- دقت: نرم‌افزار به صورت دقیق معاملات را اجرا می‌کند و از انسانیت و خطاهای انسانی جلوگیری می‌کند.
- تحلیل گسترده: شما می‌توانید نتایج جامعی را برای هر استراتژی در قالب نمودارها و آمارهای مختلف مشاهده کنید تا تصمیمات بهتری بگیرید.
معایب:
- محدودیت‌های داده: نرم‌افزار به تاریخچه‌های معینی محدود است، و ممکن است شما نتوانید از تمامی داده‌های تاریخی استفاده کنید.
- پیچیدگی برنامه نویسی: بک تست به صورت خودکار نیاز به توانایی برنامه‌نویسی دارد تا استراتژی‌های معامله‌گری موردنظر را برای اجرا در نرم‌افزار تعریف کنید.
- نیاز به سخت‌افزار مناسب: برخی از بک تست‌های پیچیده نیاز به سخت‌افزار قوی‌تر دارند تا به سرعت مورد نیاز برای اجرا را داشته باشند.
بک تست به صورت خودکار به معامله‌گران حرفه‌ای کمک می‌کند تا به راحتی و با دقت بالا استراتژی‌های مختلف را ارزیابی کنند و تصمیمات مبتنی بر داده‌های قویتری بگیرند. این روش به ویژه در معامله‌گری با تعداد بزرگی از معاملات و بازارهای مختلف مفید است.
آموزش گام به گام بک تست گیری در متاتریدر به صورت خودکار
- ابتدا متاتریدر را باز کنید و وارد حساب معاملاتی خود شوید.
- انتخاب نماد (سهام، ارز، کریپتو، و غیره) که می‌خواهید استراتژی خود را بر روی آن تست کنید.
- تعیین بازه زمانی مورد نظر خود برای بک تست (مثلاً سال‌های گذشته).
- بر روی منوی “استراتژی تستر” کلیک کنید.
5. در این مرحله، شما باید استراتژی معامله‌گری خود را تعریف کنید. معمولاً شامل قوانین و شرایط ورود به معامله، خروج از معامله، مدیریت سرمایه و… می‌شود که قاعدتا در این مرحله نیازمند تخصص در معامله‌گری خواهید بود.
6. تنظیمات مربوط به بک تست که شامل مقدار سرمایه اولیه، انتخاب بازدهی، هزینه‌های تراکنش و سایر پارامترها است را مشخص کنید.
7. با کلیک بر روی دکمه “شروع” یا “بک تست”، متاتریدر شروع به اجرای استراتژی بک تست می‌کند.
پس از اتمام بک تست، شما می‌توانید نتایج را بررسی کنید. این نتیجه شامل نمودارهای بازدهی، آمارهای معامله‌گری مانند سود ناخالص، زیان ناخالص، نسبت سود به زیان و… و سایر اطلاعات مربوط به عملکرد استراتژی در طول زمان می شود.
ضمنا در صورتی که نتایج بک تست نامطلوب باشند، شما می‌توانید استراتژی خود را بهبود دهید و بک تست را مجدد انجام دهید.
مرحله آخر در بک تست گیری، ذخیره نتایج است. شما به راحتی می توانید بعد از دریافت نتیجه، نتایج بک تست را ذخیره کرده و در آینده مراجعه کنید.
آموزش بک تست گیری در متاتریدر به صورت دستی
بک تست به صورت دستی (Manual Backtesting) یک فرآیند در معامله‌گری است که در آن معامله‌گر به دستی تاریخچه‌ی قیمت‌ها و داده‌های بازار را برای ارزیابی و تست استراتژی‌های معامله‌گری خود استفاده می‌کند. در این روش، معامله‌گر به صورت دستی معاملات را در بازه‌های زمانی مشخصی با توجه به استراتژی‌های خود شبیه‌سازی می‌کند.
1. بک تست در گذشته بازار
برای بررسی بیشتر این موضوع بگذارید یک مثال بزنیم، فرض کنید شما یک استراتژی دارید که با دیدن الگوی کنج و شکسته شدن آن وارد معامله می شوید حال این مورد را باید مکتوب کنید و به گذشته بازار بروید و هرجا این اتفاق افتاده بود را داخل ژورنال بک تست خود ثبت کنید. زمانیکه به تعداد بالای 100 تست رسید، جمع بندی کنید که چند سود و چند ضرر داشتید. در ادامه به چند مزیت و عیب این روش خواهیم پرداخت:
مزایا:
- کنترل دقیق: معامله‌گر دقیقاً کنترل دارد و میتواند معاملات را با دقت بررسی و مدیریت کند.
- یادگیری عمیق: این فرآیند به معامله‌گر امکان می‌دهد تا به عمق درکی از استراتژی‌های معامله‌گری خود پیدا کند و از تجربه‌های گذشته یاد بگیرد.
- داشتن سرمایه کم: بک تست دستی نیاز به سرمایه و واقعیت معاملاتی ندارد، از این رو نیاز به سرمایه کمتری برای انجام آن دارید.
معایب:
- زمان‌بر بودن: انجام بک تست دستی زمان‌بر است و انجام آن برای تست یک استراتژی در طیف گسترده‌ای از بازارها و بازه‌های زمانی میتواند مدت‌ها طول بکشد.
- تعداد محدود تاریخچه: شما تنها می‌توانید از تاریخچه‌های محدودی برای بک تست استفاده کنید، و این ممکن است تجزیه و تحلیل تجربیات معامله‌گری شما را محدود کند.
- تأثیر انسانی: انجام بک تست دستی ممکن است تحت تأثیر تصمیم‌ها و خطاهای انسانی باشد که معامله‌گر را به تجربیات گذشته و تصمیمات قبلی خود دچار می‌کند.
2. بک تست به صورت دستی با استفاده از ابزار معامله‌گری مانند “TradingView”
این روش اجازه می‌دهد تا معامله‌گران به راحتی تاریخچه قیمت‌ها و داده‌های بازار را برای ارزیابی استراتژی‌های معامله‌گری خود استفاده کنند. در این روش، معامله‌گر باید به صورت دستی معاملات را در بازه‌های زمانی مشخصی شبیه‌سازی کند.
مزایا:
- کنترل دقیق: معامله‌گر دقیقاً کنترل دارد و میتواند معاملات را با دقت بررسی و مدیریت کند.
- استفاده از ابزار تحلیلی: با استفاده از ابزار‌های تحلیلی مثل TradingView، می‌توانید نمودارها و اطلاعات تحلیلی برای ارزیابی استراتژی‌ها و تصمیم‌گیری بهتر به کار ببرید.
معایب:
- زمان‌بر بودن: انجام بک تست دستی با ابزاری مانند TradingView زمان‌بر است و ممکن است برای تست یک استراتژی در طیف گسترده‌ای از بازارها و بازه‌های زمانی مدت‌ها طول بکشد.
- تعداد محدود تاریخچه: شما تنها می‌توانید از تاریخچه‌های محدودی برای بک تست استفاده کنید و این ممکن است تجزیه و تحلیل تجربیات معامله‌گری شما را محدود کند.
- تأثیر انسانی: انجام بک تست دستی ممکن است تحت تأثیر تصمیم‌ها و خطاهای انسانی باشد که معامله‌گر را به تجربیات گذشته و تصمیمات قبلی خود دچار می‌کند.
در نهایت تعداد و میزان بک تست دستی بستگی به اهداف شما دارد. اگر بخواهید استراتژی‌های مختلف را در بازه‌های زمانی مختلف تست کنید، ممکن است نیاز به مدت زمان زیادی داشته باشید. همچنین تعداد معاملاتی که باید برای هر بازه زمانی انجام دهید، بستگی به دقت و تجربه معامله‌گری شما دارد. بک تست دستی معمولاً برای توسعه و ارزیابی استراتژی‌ها و تجربه معامله‌گری مفید است.
مقایسه دو روش بک تست گیری
تصمیم گیری بین این دو روش به میزان تایم و تسلط شما و نحوه کار با نرم‌افزار متاتریدر و همچنین اهداف معامله‌گریتان بستگی دارد. معمولاً معامله‌گران حرفه‌ای از هر دو روش بهره می‌برند؛ ابتدا با استفاده از بک تست به صورت خودکار استراتژی‌های خود را ارزیابی می‌کنند و سپس با بک تست دستی جزئیات بیشتری را بررسی می‌کنند.
جمع بندی
بک تست یک ابزار قدرتمند برای ارزیابی عملکرد استراتژی‌های معامله‌گری است و به شما کمک می‌کند تصمیم به معامله با پول واقعی بگیرید. توصیه می‌شود که با دقت عمل کنید و از تاریخچه دقیق بازار و داده‌های تاریخی معاملاتی استفاده کنید تا بک تست شما دقیق تر باشد.
منابع: